Kursen erbjuder en modern introduktion till ekonometrin med tyngdpunkten på ekonometriska metoder tillämpade på verkliga ekonomiska problem. Ekonometrin använder statistiska metoder för att undersöka ekonomiska frågeställningar. Ekonometri används på alla områden av empirisk ekonomi för att testa ekonomiska teorier, för ekonomiskt beslutfattande och för att prognosticera ekonomiska variabler. Metoderna som tas upp på kursen är motiverade av de problem som uppkommer vid analys av icke-experimentella ekonomiska data. På kursen behandlas huvudsakligen linjära regressionsmodeller för tvärsnittsdata.
- Teacher: Christian Johansson
Kursen erbjuder en modern introduktion till ekonometrin med tyngdpunkten på ekonometriska metoder tillämpade på verkliga ekonomiska problem. Ekonometrin använder statistiska metoder för att undersöka ekonomiska frågeställningar. Ekonometri används på alla områden av empirisk ekonomi för att testa ekonomiska teorier, för ekonomiskt beslutfattande och för att prognosticera ekonomiska variabler. Metoderna som tas upp på kursen är motiverade av de problem som uppkommer vid analys av icke-experimentella ekonomiska data. På kursen behandlas huvudsakligen linjära regressionsmodeller för tvärsnittsdata.
- Teacher: Christian Johansson
- Teacher: Niclas Meyer
The course is given both in English and Swedish in Helsinki.
The course offers a modern introduction to econometrics, focusing on real-life economic problems. Econometrics employs statistical methods to answer economic questions and is utilized in all fields of applied economics for testing economic theories, informing policymakers and predicting economic variables. Because of the nonexperimental nature of most data, uncovering causal relationships may be challenging. The main topic of the course is linear regression models for cross-sectional data.
The course offers a modern introduction to econometrics, focusing on real-life economic problems. Econometrics employs statistical methods to answer economic questions and is utilized in all fields of applied economics for testing economic theories, informing policymakers and predicting economic variables. Because of the nonexperimental nature of most data, uncovering causal relationships may be challenging. The main topic of the course is linear regression models for cross-sectional data.
- Teacher: Christian Johansson
The course covers a broad range of mathematical knowledge, techniques and tools
that are used in economic applications, and has a wealth of practice examples
integrated throughout, including software-based demonstrations.
Examples employed go beyond the basic level of mathematics
for economics and business.
Analytical and quantitative elements are implemented in software Python with
the aid of Markdown (generation of documents with text and code)
and Jupyter Notebook https://jupyter.org/.
Moodle self-enrollment key: Please, check messages in 'SISU' about one week before the start of the course.
that are used in economic applications, and has a wealth of practice examples
integrated throughout, including software-based demonstrations.
Examples employed go beyond the basic level of mathematics
for economics and business.
Analytical and quantitative elements are implemented in software Python with
the aid of Markdown (generation of documents with text and code)
and Jupyter Notebook https://jupyter.org/.
Moodle self-enrollment key: Please, check messages in 'SISU' about one week before the start of the course.
- Teacher: Agnieszka Jach
The course is intended as an introduction to advanced econometrics. A broad outline of the topics covered in this course are probability, linear time series models, dependent processes, asymptotic theory for dynamic models, multivariate linear time series models, unit root processes, ARCH and GARCH processes and simulation methods.
The course is intended for master's students in finance and economics with an interest in statistics and econometrics. The course can also be taken by doctoral students.
After completing the course, you will be able to:
derive the asymptotic properties of estimators and test statistics in dynamic regression models and time series models.
explain the functional central limit theorem and apply it to derive the properties of estimators and test statistics in time series models with a unit root.
analyse and use volatility models in empirical research in Finance and Economics.
use simulation methods in econometrics.
Literature:
Davidson, J. (2004), Econometric Theory, Blackwell Publishing.
The course is intended for master's students in finance and economics with an interest in statistics and econometrics. The course can also be taken by doctoral students.
After completing the course, you will be able to:
derive the asymptotic properties of estimators and test statistics in dynamic regression models and time series models.
explain the functional central limit theorem and apply it to derive the properties of estimators and test statistics in time series models with a unit root.
analyse and use volatility models in empirical research in Finance and Economics.
use simulation methods in econometrics.
Literature:
Davidson, J. (2004), Econometric Theory, Blackwell Publishing.
- Teacher: Niklas Ahlgren
- Teacher: Alexander Back
Kursen ger en inblick i grundläggande statistisk undersökningsmetodik för insamling och analys av data.
På kursen behandlas:
- Grunderna i sannolikhetslära
- Populationer, stickprov (sampel) och variabler
- Deskriptiv statistik
- Stickprovsteori
- Konfidensintervall och hypotestest med z- och t-fördelningar
- Test för skillnad i medelvärde (beroende och oberonde grupper)
- Korrelationsanalys och regressionsanalys (enkel & multipel)
- Variansanalys (ANOVA)
- Icke-parametriska test (teckentest, Wilcoxons test, Mann-Whitney U-test)
- Analys av kontingenstabeller (Chi2-test)
- Test av andelar
Metoderna tillämpas på problem som relaterar till företagsvärlden.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen på svenska.
På kursen behandlas:
- Grunderna i sannolikhetslära
- Populationer, stickprov (sampel) och variabler
- Deskriptiv statistik
- Stickprovsteori
- Konfidensintervall och hypotestest med z- och t-fördelningar
- Test för skillnad i medelvärde (beroende och oberonde grupper)
- Korrelationsanalys och regressionsanalys (enkel & multipel)
- Variansanalys (ANOVA)
- Icke-parametriska test (teckentest, Wilcoxons test, Mann-Whitney U-test)
- Analys av kontingenstabeller (Chi2-test)
- Test av andelar
Metoderna tillämpas på problem som relaterar till företagsvärlden.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen på svenska.
- Teacher: Niclas Meyer
Kursen ger en inblick i grundläggande statistisk undersökningsmetodik för insamling och analys av data. På kursen behandlas grunderna i sannolikhetslära, deskriptiv statistik, intervallestimering, t-test, ANOVA, regressionsanalys, Chi2-test och andra icke-parametriska test. Metoderna tillämpas på problem som relaterar till företagsvärlden.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen på svenska.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen på svenska.
- Teacher: Christian Johansson
- Teacher: Niklas Ahlgren
- Teacher: Hilda Kallio-Mannila
- Teacher: Tony Kung
- Teacher: Rasmus Rosenqvist
Ekonomisk matematik fokuserar på användningen av funktioner, derivator och integraler av en och flera variabler med ekonomiska tillämpningar på intäkts- och kostnadsfunktioner inom ekonomin. Kursen ger en introduktion till matriser.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.
Obligatorisk grundkurs inom kandidatexamen.
- Teacher: Christian Johansson